Dashboard Trading Oi Jibala, tenho uma pergunta sobre a frequência de atualização do valor quotLastquot no seu vídeo gap. Você mencionou que ele contém um valor de 30 minutos atrás, eu vi o quotLastquot valor não foi atualizado no vídeo, então eu acho que não é quotrollingquot 30 minutos. Minha pergunta é: a) é o máximo de 30 minutos atrás, então, quando os 30 minutos iniciados, o último e o valor atual são os mesmos. B) é máximo 60 minutos e mínimo 30. C) está rolando 30 minutos para trás, mas você não vê isso atualizado no vídeo porque o vídeo é curto. Eu mencionei já que o db precisa de filtros flexi para funcionar o melhor. Excelente começo esta manhã: 3 sinais, 3 ordens, 3 vencedores Níveis na entrada da ordem: par BR RS BS LBS ltgt AUDJPY 0,04 -6,60 -6,47 -5,18 -1,29 EURAUD 1,00 9,00 7,19 2,95 4,24 GBPAUD 1,00 9,00 4,66 2,85 1,81 BR Rácio de lances RS Força Relativa BS BUY SELL Ratio LBS Última BS (intervall é configurado para atualizar a cada 30 min.) Ltgt Change of BS O que eu quero ilustrar, você está errado quando pensa a tendência. No vídeo, você vê na parte superior esquerda um contador que mostra quot650quot quando o vídeo é iniciado. Significa ainda 650 seg. (10 min. 50 seg.) Para ir até que ele seja atualizado novamente. Sua sincronização com um gráfico M30. Negociando o WSD me levou a um novo modo de vida JamesTPowerMeterV1 .01 lotes Dia 1 Análise SCA Sessão Fechar Todos Londres (2h 40m de tempo de execução) 14 negócios totais realizados durante a sessão de Londres: 13 negociações fechadas pela SCA (sem SLTP) 10 Lucros fechados por SCA 28,83 3 Perda fechada por SCA -0,48 1 Comércio tinha SLTP 0 Lucros fechados por TP 0,00 1 Perda encerrada por SL -3,48 Nova York (3 horas de duração) 26 negócios totais realizados durante a sessão de Nova York: 12 Operações fechadas por SCA (sem SLTP ) 10 Lucros fechados por SCA 25.13 2 Perda fechada por SCA -1.88 14 Negociações tinham SLTP 11 Lucros fechados pelo TP 19.22 (Nota: 6 destes atingem TP SCA menos 2-3 minutos. AKA London Close é um momento de referência NO3h) 3 Perda fechada Por SL -13.99 Estranho: TODOS os pares w SLTP atingiram um ou outro SCA. Não houve pares (esquerda) w SLTP para ser fechado pela SCA. Os últimos 6 atingiram seus alvos nos últimos 2-3 minutos restantes do (atual) London Session Close (NO3h) ---------- Das 9 perdas para ambas as sessões: 7 envolveu AUDCAD e NZDCAD (ambos Sessões) Pares negociados com nenhum banco de audiência SLTP eurcad eurjpy eurusd gbpcad gbpusd nzdcad usdchf Pares patrocinados com SLTP audcad eurcad eurusd gbpcad gbpchf gbpusd nzdcad You Never Know. Até você descobrir. Oi Jibala, você está falando sobre esse recurso do Post 7,363. Você mencionou que o quotprevious bar check não é necessário com este simples RSI (2) checkquot, o que é melhor usar neste caso específico, um fechado (barra anterior) ou a barra atual O conselho não é fazer negociações em um aberto Vela, mas, evidentemente, este painel e seu estilo comercial particular não se baseiam totalmente neste princípio. No entanto, com base na sua experiência e na maneira como você esteve. Se você olhar no gráfico que eu incluí nessa publicação específica, você pode ver a 1ª entrada após a barra de sinal e com o suporte Fibo, enquanto a 2ª entrada foi tomada com o suporte Fibo apenas, embora a barra anterior tenha sido oposta. É por isso que escrevi o quotLast bar não incluído no filtersquot. Se eu for com os filtros LB RSI, a entrada teria sido após o fechamento da barra onde já obtivera lucro. Também significa que o uso do filtro RSI não requer um filtro LB adicional. Não é necessário, nunca acontecerá que usando RSI filtro barra de sinal está na direção oposta Trading o WSD levou-me a um novo modo de vida Você pode compartilhar alguns filtros dynamicflexi que você usa para que possamos ter Hotpotato instalar no painel? Seja ótimo que eu vi na linha de negociação de nível 00 tão simples quanto possível que o nome de usuário nasap parece ter criado os indicadores e postou capturas de tela deles. Eu também enviei mensagens para eles em discussão, porque, por algum motivo, a mensagem privada não está habilitada no final. Estas são capturas de tela recentes de indecutores que nasap postou recentemente. Algo improvável que aconteça. Você não pode ser um membro comercial (Nasap). Ambas são senhoras. Nasap é mentor de Pasan. Ambos mencionaram muitas vezes no fio Udine que suas indis não são para venda. Então, faça uso de tudo o que eles compartilhem e seja grato pelo mesmo. Se você olhar no gráfico que eu incluí nessa publicação específica, você pode ver a 1ª entrada após a barra de sinal e com o suporte Fibo, enquanto a 2ª entrada foi tomada com o suporte Fibo apenas, embora a barra anterior tenha sido oposta. É por isso que escrevi o quotLast bar não incluído no filtersquot. Se eu for com os filtros LB RSI, a entrada teria sido após o fechamento da barra onde já obtivera lucro. Também significa que o uso do filtro RSI não requer um filtro LB adicional. Não é necessário, nunca acontecerá que, usando a barra de sinal do filtro RSI, esteja na direção oposta. Muito obrigado pelo esclarecimento. Você é realmente incrível em sua compreensão sobre sua estratégia comercial. Estamos muito gratos por tudo o que você tem e estão compartilhando neste tópico. Mais graxa para o seu cotovelo. Ainda estou confuso com o que você está fazendo aqui. Você poderia definir quotFlexi filtersquot Eles flexão com base em ADR ou algum outro fator O que eles ajustam? Com base em que cálculo eu agradeço. Eu nomeei filtros flexi porque eu gosto de flexibilidade. No real, significa o oposto da estática que é dinâmica (como o mercado todos os dias) e é baseada em toda a força do mercado. Isso significa que todos os filtros estão se ajustando enquanto as condições do mercado estão mudando de moderado a forte fraco. Dê uma olhada nas linhas da cabeça no vídeo. Os números são o valor atual exigido como um critério de entrada. A maioria das mudanças que você verá em BUY SELL Ratio, que é imho muito importante. Quanto mais fraco o mercado, mais se verá sob pressão, ele irá surgir em breve, portanto, os critérios de entrada são mais elevados do que o habitual e o oposto. Trading a Sessão de Londres com uma Estratégia de Breakout Muito Rentável Atendendo ao interesse do artigo dos últimos meses gerado na comunidade, este mês Eu tentei criar uma estratégia de curto prazo que compartilhe os mesmos princípios: ação de preço apenas (sem indicadores), tão simples quanto possível para negociar (perfeito para iniciantes e comerciantes experientes), sem ambigüidade ou subjetividade em suas regras e, Claro, razoavelmente rentável. Esta é uma estratégia completa, com entradas, saídas, gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição. Tempo e volume no mercado Forex Embora o Forex seja um mercado de 24 horas, o volume negociado não é o mesmo o tempo todo. Os maiores centros de negociação Forex são, na ordem, EuropaLondres, Nova York e ÁsiaTokyo, com o maior volume ocorrendo quando as sessões de Londres e Nova York se sobrepõem (atualmente das 13:00 às 17:00 GMT), mesmo para moedas que não são originárias Para esses fusos horários, como o iene japonês, ou o dólar australiano. Por outro lado, o menor volume (que geralmente leva a spreads mais amplos e movimentos e picos de preços mais erráticos) é visto após o encerramento da sessão de Nova York (22:00 GMT), essas duas horas antes de Tóquio abrir. Então, por que essa informação é útil porque qualquer estratégia intradiária deve ter uma maior probabilidade de sucesso se for implementada quando o volume, a faixa de preço e o número de participantes do mercado forem mais altos, especialmente um tipo de estratégia como o que eu vou descrever. O alto volume e a participação no mercado são ingredientes fundamentais para confirmar a validade de uma tendência aparente e posterior. Negociando o início da sessão de Londres cedo Com Londres sendo o centro comercial mais importante e aquele que, na maioria das vezes, configura a tendência para o resto do dia, comecei a procurar possíveis padrões de negociação que pudessem nos dar uma vantagem. Depois de quatro tentativas falhadas (todas com base na idéia de breakouts, porque isso foi o que eu tinha em mente desde o início, devido à sua simplicidade), eu finalmente desenvolvi uma estratégia simples que estava mostrando resultados promissores nos testes preliminares. Preparando seus gráficos: negocie apenas os principais pares de moedas (EURUSD, USDJPY, EURJPY, etc.), devido aos seus spreads mais baixos e a preços mais baixos. Gráfico por candelabro por hora. Adicione uma média móvel simples de 50 períodos (50 SMA), esse será o nosso filtro de tendências. Às 8:00 GMT, quando a sessão de Londres se abrir, verifique a maior alta e a menor baixa das 4 velas anteriores, que são as velas de 4, 5, 6 e 7 GMT. Vá por muito tempo se o preço ultrapassar a maior alta dessas 4 velas e estiver acima dos 50 SMA. Vá curto se o preço violar a menor baixa das velas de 4, 5, 6 e 7 GMT e está abaixo dos 50 SMA. Máximo de um comércio aberto por dia (longo ou curto, o que ocorrer primeiro). Os negócios só são abertos se um sinal for dado até o final da sessão de Londres (17:00 GMT). Então, a última vela por hora em que podemos abrir uma nova posição é a das 16:00. Você pode colocar suas ordens condicionais às 8:00 GMT, assim você não precisa monitorar constantemente o gráfico nem abrir a posição manualmente. Se você abrir uma posição longa. Então o SL é sempre colocado na parte inferior mais baixa das velas de 4 a 7 GMT. Se você abrir uma posição curta. O SL é colocado na mais alta alta dessas 4 velas. O SL inicial é válido para a vela quando o comércio foi preenchido, em barras subseqüentes o batente é movido manualmente para o mínimo mais baixo ou mais alto das precedentes 3 velas e atualizado por hora à medida que o comércio se move a nosso favor. Exemplo: Se a vela atual for 13:00 GMT e você estiver muito tempo desde a barra de 12:00 GMT, a parada-perda será colocada na parte inferior mais baixa das 10, 11 e 12 GMT. A parada final nunca pode Seja mais alto do que o SL inicial, ele só pode se mover a nosso favor. O comércio é fechado manualmente no final do dia de negociação (22:00 GMT) se a parada-perda não tiver sido atingida até então. Não são utilizadas ordens de lucro. Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição Embora você não precise usar minhas regras de gerenciamento de dinheiro, você pode simplesmente trocar um tamanho de lote fixo, se você preferir, independentemente da amplitude do SL, isso é algo que eu não recomendo fazer. Eu criei uma calculadora Excel simples que indica o valor ao comércio, com base na porcentagem de capital que o comerciante quer arriscar por troca, bem como a diferença entre o preço de abertura e o stop-loss inicial. Quanto maior for a perda de parada, menor será a posição. Esta é uma versão mais simples de outra calculadora de gerenciamento de dinheiro que descrevi há alguns meses neste artigo: como calcular o dimensionamento da posição e normalizar a volatilidade. Por favor, lê-o se tiver dúvidas sobre como usar este novo, ou você pode apenas postar uma pergunta aqui. É assim que se parece: presume-se que o comerciante comercializará maior quando a conta for maior (altere o saldo da conta na calculadora) e vice-versa em períodos de perdas. Desta forma, você irá combinar os lucros e obter uma taxa de retorno maior do que se você negociasse a mesma quantidade o tempo todo. Você pode baixar esta calculadora de meses AQUI (clique no link para baixar o arquivo do Excel). Devido à minha quase total incapacidade de programar qualquer coisa, fiz um backtest manual (e muito demorado) desta estratégia no EURUSD por 8 meses, de 2 de julho de 2017 a 28 de fevereiro de 2017. Foram retirados 1,2 pips de cada posição , Para spread e comissões, e o risco por negociação foi de 3 do saldo da conta. Este não foi um backtest muito longo, mas nesse período tínhamos mercados vinculados à faixa, fortes tendências, baixa volatilidade, extrema volatilidade, basicamente, todos os tipos de estados de mercado. Então, esses 141 negócios podem nos dar uma boa idéia da rentabilidade do sistema. Arriscando apenas 3 por comércio, o sistema produziu um retorno de 60,68 em 8 meses, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 103,67, enquanto a remessa máxima foi de apenas 12,62. Todos em todos os resultados são ainda melhores do que eu esperava. Se você estiver disposto a aceitar reduções de cerca de 25, então você poderia arriscar 6 por comércio e conseguir um retorno de quase 210 em um ano. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, mas estou confiante de que esta estratégia possa continuar a funcionar bem a longo prazo. O fator de lucro não é nada extraordinário, mas isso é típico de estratégias de curto prazo. Basicamente, essa estratégia nos permite captar a tendência intradía, depois que o preço ultrapassa os níveis atingidos durante a sessão asiática, e adere-se a ela até reverter ou consolidar por um longo período, e faz um trabalho muito bom, mesmo que É muito simples. Se você emprega táticas de negociação básicas, como ir com tendência, cortar suas perdas baixas e montar seus vencedores, estratégias simples podem nos dar retornos muito bons. Uma nota final para dizer que você deve levar em consideração o horário de verão (quando a hora muda) que ocorrem duas vezes por ano. Certifique-se de procurar sempre as 4 velas anteriores uma vez que a sessão de Londres se abre, pode não ser às 8 GMT durante todo o ano. Não hesite em fazer perguntas ou publicar quaisquer comentários que você possa ter sobre essa estratégia. Traduzir para russo Oi SpecialFX, artigo bem escrito. Eu tentei testar a estratégia programaticamente (o que também é demorado -)). Mas não obtenha os mesmos resultados. Você pode publicar os negócios por duas semanas de amostra, diga julho de 2017 e janeiro de 2017. Data, quantidade, Preço de entrada, Preço de exitTime é suficiente para comparar. Obrigado Hi fullmoon. ) Claro, vou tentar fazê-lo neste fim de semana, não vou ter muito tempo livre antes disso. No que diz respeito a resultados diferentes, apenas certifique-se de que o 50SMA é levado em consideração, porque isso pode mudar tudo, e o mesmo com o gerenciamento de dinheiro, qualquer outra estratégia de gerenciamento de dinheiro além daquele que eu uso irá produzir resultados diferentes. Btw, usei o feed de dados de outro corretor porque sua plataforma torna mais fácil testar estratégias manualmente, mas os resultados não devem mudar muito por causa disso. ) Perfeito, eu usei o 50SMA, bem como o mesmo gerenciamento de dinheiro e também mudou para a versão de 1 lote. Eu também testei com e sem mudanças no horário de verão nas sessões de LondonNY. Se nossos resultados correspondem um pouco, eu posso fornecer um backtest por pelo menos 10 anos (em um artigo). Eu só preciso ter certeza de que não tenho falhas no meu programa. Eu também tenho diferentes feeds de dados do corretor, mas isso não importa muito neste caso. Um backtest de 10 anos de dados seria fantástico. DI irá fornecer a informação que você solicitou em alguns dias, espero :) Não há nada melhor do que o cheiro da nova estratégia de negociação fácil de usar na manhã :)) Você deve dar essa idéia a alguém no concurso de estratégia para programá-lo E corra ao vivo e veja como funciona ... oi. Pode sugerir alguns negócios que você tomou com base nesta estratégia. Como comentários de atualização que mostram algumas das entradas. Bom artigo como. Oi jpmorgan :) desculpe por demorar tanto tempo para responder, muitas coisas para cuidar, espero ter a informação fullmoon solicitada amanhã e então posso indicar um par de negócios que essa estratégia teria feito :) Mais uma vez, desculpe por O atraso, mas eu tenho estado muito ocupado este mês, não poderia participar do concurso de negociação :) Por isso, o pedido de dados completado, eu tirei 0,6 pips de cada comércio (entrada e saída, de modo 1.2 pips por posição) e O feed de dados usado vem de outro corretor, então pequenas diferenças (não mais de 1 pip) ocorrerão se você compará-lo com o feed Dukascopy. Não tenho certeza de ter obtido as economias de verão completamente corretas, mas tentei. 2 de julho, entrada 1.26436 (disparada na vela das 8h), saída 1.26136 (vela 11h), quantidade negociada 1155000 LONGO ----- 3 de julho, entrada 1.25765 (8h), saída 1.25919 (2pm), 1032000 SHORT ----- 4 de julho, entrada 1.25732 (10h), saída 1.25263 (última vela do dia), 1427000 SHORT ----- 5 de julho, entrada 1.25135 (8h), saída 1 , 23942 (18h), 1738000 SHORT ----- 6 de julho, entrada 1.23642 (12h), saída 1.22871 (última vela), 2147000 CORTE 31 de dezembro, entrada 1,31804 (8h), saída 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 de janeiro, nenhuma troca devido ao filtro 50SMA ----- 3 de janeiro, entrada 1,31301 (10h), saída 1.31141 (15h) 2927000 SHORT ---- - 4 de janeiro, entrada 1.30052 (8h), saída 1.30211 (1pm) 1429000 SHORT Se alguém tiver alguma outra pergunta ou pedido de exemplos, fiquei livre para perguntar, porque agora tenho algum tempo livre para responder :) I Tentou essa estratégia, mas não trabalhei para mim. Claro, vou tentar novamente com 200 sma filtro. 1 Você poderia expandir um pouco mais sobre o que você quer dizer com não trabalhar para você. Qual (es) par (s) testou (s), quantas negociações, quando eram esses negócios e quais resultados você obteve no final, para que eu possa tomar uma Olhe para ele. ) O backtest tem mais de 140 negócios, o que é suficiente para ser estatisticamente válido, e os resultados são muito conclusivos. Os testes com apenas alguns negócios não são estatisticamente significativos. Um 200SMA (em oposição a 50SMA) não alterará o desempenho muito, na verdade, acho que irá degradar os resultados, porque um SMA de 200 dias em uma estratégia em que os negócios duram no máximo 13 horas (cont.) (Cont.) É completamente exagerado e não serve o objetivo de identificar a tendência mais relevante no período de tempo que estamos procurando :) Use o 200SMA para fins de filtragem se os negócios durarem vários dias por algumas semanas, então precisamos da tendência a longo prazo , Neste caso é um exagero. Além disso, a principal vantagem do sistema não está no SMA, mas nas saídas. Eu tentei essa estratégia todos os tipos de entradas e saídas e, no final, os que tiveram esse tipo de parada final (testados com várias entradas diferentes) foram, de longe, o melhor. ) Ótimo artigo e uma estratégia brilhante, mas há uma dificuldade que enfrentei ao usá-lo, que é falhas falsas, por vezes, o mercado tende a se mover para a desvantagem, de repente, de volta, você tem idéias ou soluções para reconhecer falsas Fugas ou evitando-os. Olá :) Bem, o 50 SMA já reduz um pouco falhas (eu testei o sistema sem o 50SMA e o fator de lucro é muito menor), porque você estará negociando com a tendência de longo prazo, então a probabilidade de ter fugas que são Rapidamente invertido é menor. Outras formas de reduzir falhas falsas sem também reduzir os bons ... hmmm. Uma coisa que você tem que perceber é que é impossível evitá-los completamente. Eu não tenho outras idéias, talvez adicione um indicador como o ADX Enquanto você usar corretamente o 50SMA, isso sozinho reduzirá muitos negócios ruins :) Oi SpecialFX Tivemos que interromper a negociação nos dias com notícias principais relacionadas a Pares negociados para evitar SPIKES que podem acontecer Tony Hi Everybody, essa estratégia com alguns parâmetros não é tão lucrativa quanto anunciada por falhas falsas. Lembre-se de que os principais movimentos acontecem também durante as sessões NY e TOK. Eu tenho a estratégia JAVA e o teste novamente em diferentes pares com precisão com o testador JForex. Há semanas sem qualquer transação por causa do filtro SMA e do mercado de lado. Por isso, foi uma estratégia popular alguns anos atrás e é mais duro e mais difícil pipses desta forma, embora existam períodos prováveis. Em geral, perder dinheiro. Bom artigo, bem escrito. Eu tenho um problema - tentando baixar a calculadora do Excel, recebo o site speedy. shTRWjSstrategy-calculator. xls que não possui o arquivo do Excel, mas muitos links irrelevantes. Por favor, redirecione-me para onde eu possa baixar a calculadora. Atenciosamente.
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