Bollinger bandas tutorial

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Bollinger Bands são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram Da necessidade de bandas de negociação adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditava no momento. A finalidade das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo Por definição, os preços são altos na banda superior e Baixa na faixa inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preço com a ação de indi A banda média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como a base para a parte superior Banda e banda inferior O intervalo entre as bandas superior e inferior ea banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão podem ser ajustados para Satisfaça suas finalidades. Veja as bandas de Bollinger na ação. Aprenda como usar as faixas de Bollinger Bollinger no livro das faixas de Bollinger por John Bollinger, CFA, CMT. Obtenha as 22 réguas da faixa de Bollinger. Assine para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e John s Trabalho novo Nós nunca compartilhamos sua informação. John Bollinger s carta de crescimento de capital mensal análise e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Assinante Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para os estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Internals do mercado são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas 52 semanas highs permanecem fortes e novos mínimos não são - existente Opinião na mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceita Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser Um fator negativo ainda outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços Perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado tecnicamente, mas eles não, como é com O que eles fazem é responder a questão perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando Indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nós Estão particularmente interessados ​​em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. Figura 1 mostra um exemplo Desta técnica Observe, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de negociação bandas c Como o conceito de mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece Na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar um gráfico é simples Primeiro, E traçar a média desejada Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 04 04 96 Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securitie S que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas para conter uma porcentagem fixa dos dados durante o ano passado. Esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele preso com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas devem conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2 bandas Bomar foram o resultado A largura das bandas é Diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor contratará O oposto vale em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média Mudanças no mercado. Ambiente o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, enquanto negociação warrants e opções e no início dos anos 1980, Volatilidade como a variável-chave Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda Eu fiquei especialmente interessado em desvio padrão Devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, as Bandas de Bollinger são extremamente rápidas para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples Em essência, você está usando movendo desvios padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece o apoio ea resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar differen T medidas de preço O preço típico, alto baixo close 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o Uso de preços de fechamento para a construção de faixas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência, Um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais de um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servido pelos cálculos de 10 dias E a tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele que se revela mais útil para compra de crossover e s Ells A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, Abaixo da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais freqüentemente do que é quebrada Veja a Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, Utilizar um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um Décimos desvios padrão são uma boa seleção, enquanto que em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem. 50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. Banda Alta 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 d S SMA Banda Inferior SMA de 50 dias - 2 1 s. Upper Banda SMA de 10 dias 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Baixa Banda SMA de 10 dias - 1 9 s Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial Todos parecem responder a corretamente especificado Bandas Bollinger eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas de negociação responder à pergunta se os preços são altos ou baixos Uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa As bandas de negociação não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocados, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Uma tendência medida pelo desvio padrão de uma média móvel foi usada para determinar estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional para A ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, nenhum sinal de venda é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos uma Venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas seguidas de um O segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às faixas Isto muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para um novo nominal. Converse é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b nos diz onde estamos com Nas bandas Diferentemente dos stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas A 100 nós estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 nós Estão acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - band. Up banda inferior - banda inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrão para baixo, suponha que chegamos a -20 para b E 35 para o índice de força relativa RSI No próximo empurrão para níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora de As bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas O sinal de compra é confirmada pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim uma confirmação de compra de sinal. Up banda - banda inferior. Trading bandas e indicadores são ambos bons Ferramentas, mas quando são combinados, a abordagem resultante para os mercados torna-se powe A largura das bandas expressa como um percentual da média móvel Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, Uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar em curso, das quais janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a multicolinearidade indicadores é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Um indicador derivado de preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de ind Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e usou períodos de tempo similares não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem problemas Em meio a indicadores Derivado do preço sozinho, o RSI é uma boa escolha Os preços de fechamento e volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum é altamente colinear e assim junto Para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos, bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se viu, era um pobre Um, porque tende a ser colinear com as faixas elas mesmas em determinados frames de tempo A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem Para o con Firmamento de sinais, então você pode comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criados por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar a plena - Bandas comerciais adaptativas As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na parte superior Banda e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter - Etc Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois Os indicadores de momentum não são melhores do que um. As bandas de bandas podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais. Superior Bollinger Band não é em-e-de-si um sinal de venda Uma etiqueta da Banda Bollinger inferior não é em-e-de-si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, caminhar até a banda Bollinger superior E para baixo a Bollinger Baixa Band. Closes fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos breakout breakability. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois padrões Desvios para a largura das faixas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa do mercado pode ser diferente. A média empregada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers Em vez disso, Deve ser descritivo da tendência a médio prazo. Para a contenção de preços consistente Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada o número de Os desvios-padrão devem ser reduzidos de 2 em 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionais são baseadas em uma média móvel simples Isso ocorre porque uma média simples é usado no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistente. Bandas Bollinger eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas para AMBOS a banda média e no cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso de O cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria dos implementos Bollinger Bands é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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